CF棉花期权 — Aquabridge Trading

#	合约	方向	类型	行权价	入场价	现价	IV	Delta	Gamma	Vega	Theta	PnL
1	CF2605	SHORT	PUT	16,750	—	—	—	—	—	—	—	—
2	CF2605	LONG	CALL	16,250	—	—	—	—	—	—	—	—

#	合约	方向	类型	行权价	入场价	现价	IV	Delta	Gamma	Vega	Theta	PnL
3	CF2606	SHORT	PUT	16,500	—	—	—	—	—	—	—	—
4	CF2606	LONG	CALL	16,000	—	—	—	—	—	—	—	—

Delta (Δ)

+1.00

标准多头敞口

Gamma (Γ)

+0.10

价格加速受益

Vega (ν)

+65.0

元 / 1% IV变化

Theta (Θ)

-80.0

元 / 天

27矩阵象限： (S=LOW, IV=LOW, B=FLAT) → 宇宙的馈赠 ⭐⭐⭐⭐⭐

管大体系评估：观点-工具夹角 < 15° → 完美匹配 ✅

策略结构： Short Put × 2（收权利金）+ Long Call × 2（跟踪趋势）

核心逻辑：

预期收益：权利金收入 ¥1,000–1,500 / 3月 + 趋势收益 20–50% = 综合 40–80% / 3–6月