生猪 LH2607 — 持仓执行中

持仓执行中 · 已接入监控（5分钟轮询，企微警报）最后更新：2026-04-16 15:02 (UTC+8)

Strategy Factory · 持仓实时跟踪

生猪 LH2607 — 阶梯Bull Spread组合LIVE

建仓：2026-04-16 14:47 · 到期：2026-06-16（DTE 61天） · 组合：Bull CS 11200/12000×2 + 11600/12000×2 · 关联：决策报告

11,122.5

LH2607 现价

11,505

盈亏平衡（+3.4%）

+28,640

最大利润

-9,760

最大亏损

2.93×

盈亏比

价格阶梯（当前位置 & 关键触发位）

10,500

硬止损

10,800

软止损

11,122

当前

11,200

买腿1

11,505

11,600

买腿2

12,000

Max利润

持仓组合明细（LH2607）

方向	合约	数量	均价	Δ/手	Vega/手	Theta/手	来源
Long	LH2607-C-11200	+2	490.00	+0.490	17.57	-6.85	新开（14:47-14:49）
Long	LH2607-C-11600	+2	202.50	+0.383	16.83	-6.67	保留（原仓2）
Short	LH2607-C-12000	-4	193.75	-0.295	-15.22	+6.25	合并（原2手+新2手）
合计净暴露			—	+0.566	+7.92	-32.6元/天	Δ多头偏暴露

组合Greeks（实时）

Delta Δ

+0.566

多头暴露

Gamma Γ

≈0

价差结构

Vega ν

+7.92

⚠️ 怕IV Crush

Theta Θ/天

-32.6元

每天衰减

IV 百分位

98%

极端高位

触发规则 & 监控预警

🟥 硬止损：LH2607 < 10,500

Urgent

动作：立即全平，损失控制在 -5,000元以内
为什么：跌破10,500意味着V反转失效，持仓归零仅时间问题

🟥 软止损：LH2607 < 10,800

Warn

动作：重新评估，再等2日不反弹考虑减仓一半
为什么：跌破10,800说明V反转减速，新仓Delta快速衰减

🟢 盈亏平衡：LH2607 ≥ 11,505

动作：持仓开始正利，考虑分批拆卖腿锁利
为什么：当前距离+3.4%，K线V反转若延续正常可期

⚡ Max Profit：LH2607 ≥ 12,000

Target

动作：全平锁利28,640元或拆全部卖腿留裸多头续涨
为什么：达到结构max profit上限，超出部分不再获利

📉 IV减仓信号：IV百分位 ≤ 60%

Warn

动作：减仓一半，兑现+Vega暴露的部分损失
为什么：当前+ν=7.92，IV从98%P回落到60%P约亏 -4,000元

🔄 拆卖腿触发：12000C ask ≤ 77元

Action

动作：买回全部12000C卖腿，保留买腿裸多
为什么：卖腿盈利达60%+（开仓193.75→买回≤77），理论拆腿最优点

📅 到期review：2026-06-02（DTE=14天）

Deadline

动作：强制评估 — 全平 or 展期 LH2609
为什么：最后14天Gamma最大，盈亏波动剧烈，需明确决策

监控脚本说明

部署位置

本地路径：/Users/terryzhao/agents/claude/tools/lh_position_monitor/
脚本：lh2607_monitor.py · 控制：lh2607_monitor_ctl.sh

启动命令

# 测试（不发消息，打印触发判断）
./lh2607_monitor_ctl.sh test

# 真实单次检查（会发企微）
./lh2607_monitor_ctl.sh check

# 启动后台监控（5分钟轮询，仅交易时段）
./lh2607_monitor_ctl.sh start

# 查看状态 + 最近日志
./lh2607_monitor_ctl.sh status

# 实时日志
./lh2607_monitor_ctl.sh logs

# 停止
./lh2607_monitor_ctl.sh stop

通知目标

企微私聊：Zhaotz-XueDingEDecall（通过wecom-cli发送）

今日交易明细（2026-04-16）

时间	合约	方向	价格	数量	说明
14:36:32	LH2607-C-10400	卖平	940.0	1	仓1平仓买腿
14:37:10	LH2607-C-10400	卖平	927.5	2	仓1平仓买腿
14:39:22	LH2607-C-11000	买平	582.5	1	仓1平仓卖腿
14:39:29	LH2607-C-11000	买平	582.5	1	仓1平仓卖腿
14:40:46	LH2607-C-11000	买平	580.0	1	仓1平仓卖腿
✓ 仓1锁利兑现：+8,080元（账面100%）
14:47:39	LH2607-C-11200	买开	490.0	1	新仓买腿
14:48:01	LH2607-C-12000	卖开	245.0	1	新仓卖腿
14:49:43	LH2607-C-12000	卖开	247.5	1	新仓卖腿
14:49:45	LH2607-C-11200	买开	490.0	1	新仓买腿
✓ 新仓建立：Bull CS 11200/12000×2，净成本 7,800元